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2021-04-03 17:20:03 来源：
威尔希尔液体替代指数为广泛的液体替代投资类别的表现提供了代表性基线，9月的回报率为0.14％，低于HFRX全球对冲基金指数的0.45％的月回报率。
Wilshire液体替代指数系列是Wilshire Associates的全球投资管理业务部门Wilshire Funds Management和Wilshire 5000 Total Market Index的创建者Wilshire Analytics的联合产品。
威尔希尔流动性另类股票对冲指数在9月和第三季度分别返回0.86％和0.57％。该指数的表现不及HFRX股票对冲指数的月度和季度回报率，分别为0.88％和1.79％。由于地缘政治和宏观经济因素推动风险/风险规避行为，对基本策略产生负面影响，多头空头股票经理在该季度的第一个月和最后几个月里获得了最大的收益。以美国为重点的策略跑赢全球同行，基于因素的策略表现不一，因为某些因素的波动性较高。以增长为导向的经理人的表现不如以价值为导向的同行，这主要是由于9月份出现重大亏损。
9月和第三季度，威尔希尔液体替代事件驱动指数SM的收益分别为0.20％和1.05％，低于HFRX事件驱动指数的月度和季度收益分别为1.18％和1.74％。受事件驱动的经理人通常都受益于股票和杠杆信贷市场的长期敞口，而兼并套利策略的季度相对安静，但为正数。与往年相比，公司活动保持强劲，但在季度末已宣布的和确定的交易量急剧下降。
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