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2021-03-19 11:22:02 来源：
法兴银行（Societe Generale Prime Services）发布的数据显示，继8月份有所改善之后，CTA在9月份的业绩略有下降。
SG CTA指数下降0.63％，SG趋势指数下降0.97％。SG STTI指数小幅下跌了0.24％，因此短期和定量宏观策略的表现略好。
趋势追随者的表现好坏参半，因为SG趋势指标的归因数据显示，商品有所上涨，但债券和股票却有所下跌。大宗商品占投资组合的+ 1.27％，特别是原油和取暖油的上升趋势。另一方面，在美国和欧洲债券下跌的推动下，债券对投资组合的贡献为-4.30％。
根据每个CTA的模型时间表，此举违背了夏季出现的新兴的中期上升趋势。只有美国两年期债券表现出持续的下降势头，该模型处于空头位置以捕捉下跌趋势，并在投资组合水平上产生+ 0.51％的积极表现。
法国兴业银行主要服务部另类投资咨询总监Tom Wrobel（如图）说：“在八月份取得积极进展之后，CTA在九月份面临一个充满挑战的月份，短期策略的表现略有改善。有趣的是，大宗商品继续发挥积极作用，债券成为拖累。我们将密切观察这一趋势是否会随着我们接近今年最后一个季度而继续下去。”
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