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2021-02-24 16:26:16 来源：
Lyxor的最新对冲基金每周简报显示，对冲基金上周产生了alpha收益，由于美元和石油价格上涨，全球宏观基金的表现跑赢大盘。
在全球股票略有下跌的情况下，L / S股票基金成功地获得了超额收益，特别是在欧洲通过相对交易。
在非常不典型的法国总统大选开始前的两个星期，对冲基金在这一事件上表现出了不同的立场。
Lyxor的全球宏观基金似乎处于谨慎的位置。在英国公投和美国大选出乎意料之后，他们更加谨慎。尽管他们似乎在选举中没有采取特定立场，但他们正在降低投资组合的风险并偏向相对价值交易。他们对股票和外汇（以美元计）的净总敞口均低于20％。
自2016年底以来，事件驱动型基金在欧洲的敞口有所增加，但是投资组合的增加是特定于公司的。它们包括合并，合并后和注资情况。
在过去六个月中，非欧洲L / S股票基金在欧洲的配置稳步增长，而民意测验趋势对此影响不大。这些资金似乎在推动欧洲的复苏。占其敞口的三分之一，它们在欧洲的股份似乎并未受到对冲。
欧洲的L / S股权经理人似乎也在扮演复苏的角色，但具有保护层。自2016年底以来，他们的净敞口增加了三分之一，偏向于周期性行业，例如工业，科技和材料以及小型股。自1月底的时候，选的压力加大了，他们减少了财务和欧盟国内库存。此外，他们加强了防御部门，并转向非欧盟/欧洲货币联盟的欧洲市场。他们还维持早在2016年11月实施的指数期货的空头。
CTAs似乎更积极地接触欧洲。他们的长期股权占当前定向投资的大部分，其中三分之一在欧洲。它被多头欧元债券，短欧元，短美国期限（全部规模较小）所套期保值。
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