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债券,货币和商品的损失拖累了7月份的CTA表现

2021-03-21 15:20:43 来源:

继6月份业绩略有上升之后,CTA在7月份再次面临阻力,所有法国兴业银行Prime Services的SG CTA指数均出现负回报。

尽管上个月的表现有所提高,但下半年的情况却变得充满挑战。CTA指数月中上涨了1.44%,趋势指数上涨了2.24%,但是到最后,业绩分别下降了0.71%和0.81%。

由于CTA指数的20名成分经理中有5名获得了微弱的正回报,因此业绩分散。特别是,尽管本月初开局良好,但趋势追随者在7月底还是令人失望的,这是由于月末债券,货币和商品的损失。

股指的上升趋势是积极表现的主要原因,也是黄金和白银等精选商品的空头头寸。亏损主要是由债券逆转,相对于既定上升趋势的下行走势以及美元波动所驱动。

法国兴业银行主要服务部另类投资咨询总监Tom Wrobel(如图)说:“尽管本月的开始有些积极,但对于CTAs来说,7月底还是一个困难的时期,这影响了其表现。股指的上升趋势虽然有利,但被债券,货币和商品的损失所抵消。我们将密切关注今年的CTA绩效如何持续发展,以及不同的CTA策略如何应对不断发展的市场环境。”

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