HFR称，3月份对冲基金再次增加

对冲基金在三月份再次走高，在第一季度结束的三个月中均取得了增长，并增加了一段时期的积极表现，根据该行业发布的数据，行业回报率连续五个月攀升，过去13个月中有12个月攀升。 HFR。

HFRI基金加权综合指数（FWC）本月上涨了0.24％，超过了标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数三月份的表现。

3月的涨幅将HFRI FWC指数值扩大至13,252，这是连续第四个月创下纪录。2017年第一季度，HFRI上涨了2.3％，而2016年第一季度波动性下降了0.6％。

股市对冲（EH）连续第三个月领跑行业，其中技术，基本面增长和医疗保健策略贡献强劲，美国3月份股市涨跌不一。HFRI股票对冲（总）指数本月上涨+ 0.64％，使第一季度收益达到3.62％，领先于2017年的所有主要策略表现。EH子策略回报由HFRI EH领导：科技指数本月上涨2.7％，并将其2017年的涨幅扩大至5.60％。HFRI EH：3月份基本面增长指数上涨了1.2％，年初至今的表现增长至5.61％，仅次于医疗保健，成为HFRI子策略年初至今表现的领先领域。HFRI EH：医疗保健指数本月增长了1.1％，将年初至今的表现扩展至+ 6.73％，领先于所有HFRI子策略。

尽管美联储提高了美国利率，但基于固定收益的相对价值套利（RVA）策略也在3月份获得了应用。HFRI相对价值（总）指数攀升+ 0.53％，使年初至今的表现达到+ 2.5％，并将连续每月涨幅的条纹扩大至13个月。RVA的子策略绩效由HFRI RV的波动性策略主导：波动率指数上涨了2.1％，年初至今的收益率提高到了2.6％。信贷多策略基金也在3月份上涨，这是由于美联储（HFRI）RV调高了利率：多策略指数上涨0.33％。

HFRI事件驱动（总）指数在3月份基本持平，微升0.01％，这是由于合并套利和特殊情况策略的积极贡献抵消了不良资金的下降。HFRI ED：合并套利指数上涨0.42％，HFRI ED：特殊情况指数月率上升0.34％，而HFRI ED：不良指数在3月份下降了0.9％。在这一年中，特殊情况导致ED表现出色，回报率为3.2％。

HFRI宏观（总）指数当月下跌0.48％，因为货币策略的增长被商品和CTA策略的下降所抵消。HFRI宏：货币指数在三月份飙升了2.7％，使年初至今的表现达到了3.7％，领先于所有宏观子策略。HFRI宏：系统多元化/ CTA指数本月下降了1.35％，而HFRI Macro：大宗商品指数下跌0.37％，使这些指数中每个指数的第一季度表现均下降至负值，分别为-1.1％和-0.01％。

肯尼思·亨氏（Kenneth J Heinz）说：“对冲基金在3月份获得了增长，这是因为美联储继续进行广泛预期的加息，同时特朗普的贸易走弱，而美国股市在3月份表现强劲，第一季度表现参差不齐。” ，HFR总裁。“以与英国脱欧和美国大选推动的2016年年内市场周期类似的方式，2017年金融市场表现很可能由类似的年内周期所驱动，包括即将举行的欧洲大选，这些推动并创造了对冲不同资产类别的多头/空头策略的机会。在这种环境下定位的基金很可能在2017年引领行业增长和业绩。”