银行间市场拟2月3日开市 多项交易安排将同步调整

独家丨银行间市场拟2月3日开市，多项交易安排将同步调整

来源：21世纪经济报道

在全国放假安排及A股市场确认延期开市的基础上，银行间市场也将跟随这一节奏。

21世纪经济报道记者从接近监管层人士处获悉，为了加强此次新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限公司和银行间市场清算所股份有限公司拟将银行间本外币市场2020年春节假期休市安排同步延长至2月2日，而这也将对银行间本外币市场的休市安排带来联动影响。

记者了解到，在最新的安排下，银行间市场本币及外汇市场均将于2月3日恢复交易和结算，在这一安排下，不少交易的结算日、支付日或缴款日落在1月31日的，将顺延至2月3日进行。

例如，若原银行间本币市场信用拆借、质押式回购、买断式回购、现券买卖、债券借贷、债券远期、标准债券远期、利率互换、信用违约互换等交易品种的结算日、支付日以及新发债券、同业存单、信用风险缓释工具的缴款日在2020年1月31日、2月1日的，顺延至2月3日进行结算和支付；债券和同业存单的付息日、兑付日在2020年1月31日、2月1日的，顺延至2月3日进行付息和兑付。

此外，涉及拆借、回购利息、借贷费用以及其他业务利息费用调整的，则将有交易双方协商进行处理。

在外汇交易方面，为保证交易正常清算和行权，对已达成的历史交易，若起息日等相关日期落在1月31日，外汇交易中心则将参照《关于完善历史起息日等相关日期遇节假日统一调整的通知》等规定进行统一调整，并将调整后的外汇交易将重新生成成交单推送，并由交易用户重新进行交易确认。

据记者获悉，这一休市安排近日已由银行间市场相关方报送至上级主管部门请示，在接近监管层人士看来，在跟随国办调整放假安排的节奏下，大概率将获得批复。

附拟调整细节：

1、涉及调整的历史交易，指交易中心发布本通知前达成的，起息日、行权日、定价日、交割日、期权费支付日等相关日期落在1月31日的交易。

2、若人民币外汇即期交易起息日在1月31日，则该起息日顺延至下一营业日2月3日；若外币对即期竞价交易起息日在1月31日，则该起息日顺延至下一营业日2月3日。

3、若人民币外汇远期和掉期交易起息日在1月31日，则该起息日顺延至下一营业日2月3日；原近端起息日为1月31日、远端起息日为2月3日的掉期交易调整后，近端、远端起息日将同时落在2月3日。

4、若人民币外汇期权交易行权日在1月31日，则该行权日顺延至下一营业日2月3日，交割日为2月4日不做调整。

5、若人民币外汇期权交易交割日在1月31日，则该交割日顺延至下一营业日2月3日。

6、若人民币外汇期权交易的期权费支付日在1月31日，则该期权费支付日顺延至下一营业日2月3日。

7、若人民币外汇货币掉期交易期初本金交换日、期末本金交换日或付息日在1月31日，则该日期顺延至下一营业日2月3日。

8、1月23日达成的即期（SPOT）交易、1月23日达成的近端起息日为2月3日的掉期交易、1月23日行权的期权行权交易（EXOP），以及行权日为1月31日、交割日为2月4日的期权行权交易（EXOP），由于新增1月31日为假日，此类交易的期限或近端期限将由T+2变为T+1，若原采用净额清算方式，将调整为双边清算。

9、外币拆借交易、外币对询价交易和外币利率互换交易的起息日、结算日、付息日、行权日、交割日和期权费支付日等相关日期若落在1月31日，上述相关日期不做调整。