Capitalab连接到LCH SwapAgent

BGC Brokers的子公司Capitalab已利用LCH SwapAgent（未结算衍生产品市场的服务）完成了Capitalab的第一笔掉期保证金优化交易的执行和随后的压缩。

作为Capitalab领先的“利率初始保证金优化”服务的一部分，在Nomura和德意志银行之间创建了掉期概念，并由LCH SwapAgent处理。

该程序包包含一千多个双边互换和已结算互换，并在随后的Capitalab保证金优化周期中成功压缩，并通过MarkitSERV提供了完整的直通式处理。

LCH SwapAgent交易是有资格使用Capitalab的“初始保证金优化”产品的最新产品。资本扩张是资本史上最大的一个月，这是其利率保证金优化服务的壮举，其全球银行客户的即时通信节省超过50亿美元。

伦敦Capitalab联合创始人加文·杰克逊（Gavin Jackson）说：“我们很高兴将LCH SwapAgent交易添加到我们的产品中。SwapAgent交易所使用的通用CSA有助于参与者放松优化中的约束并实现更大的IM减少。”

Capitalab的新加坡联合创始人David Bachelier补充道：“我们一直在寻找提高效率并为客户提供更好服务的方法，而SwapAgent正在帮助我们实现这一目标。Capitalab很高兴强调SwapAgent和MarkitSERV对Capitalab的“利率期权和交叉货币掉期”压缩周期的支持。

LCH SwapAgent全球负责人Nathan Ondyak说：“我们”很高兴成为该计划的一部分，以进一步提高衍生品市场的效率。LCH SwapAgent与这些已建立的市场基础架构的集成使更广泛的市场参与者可以从LCH SwapAgent集中注册和双边交易结算的运营和风险管理效率中受益。与Capitalab和MarkitSERV的联系也使这些交易可以纳入广泛的投资组合优化和压缩周期，从而降低了名义上的杰出表现，并提高了所有人的效率。

德意志银行（Deutsche Bank AG）衍生品基金主管Ales Lipensky说：“德意志银行一直在参与Capitalab的初始保证金优化工作，并取得了优异的成绩，并且与SwapAgent集成作为Capitalab服务的一部分执行的交易，为进一步的初始保证金优化提供了巨大的潜力。我们期待着将来在这方面继续与SwapAgent作为服务合作。”

野村国际证券（Nomura International Plc）的XVA交易员Magnus Lindahl说：“我们很高兴看到这些优化中包含了SwapAgent。我们将从CSA的标准化以及SwapAgent提供的净结算中看到巨大的潜在收益，并期待在此领域中的进一步发展。”

IHS Markit董事总经理Chris Jackson说：“随着非清算衍生品市场的不断发展，对保证金优化的需求不断增长；工作流可以极大地降低交易成本。MarkitSERV团队很荣幸能与Capitalab和SwapAgent合作，为整个交易生命周期的公司创造更大的价值。”