Fulcrum Asset Management推出Fulcrum Risk Premia Fund（UCITS）

Fulcrum Asset Management（Fulcrum）成立了Fulcrum Risk Premia Fund（UCITS），初期资本为7,000万美元，另外，该战略还涉及11亿美元，涉及开曼基金和独立管理的账户。

该策略旨在使投资者获得具有吸引力的，经过风险调整的回报，与传统资产的关联度历来较低，同时在不同的市场环境中达到其回报目标。它通过结合高度多元化的收益流组合来做到这一点，重点放在宏观溢价上，不包括任何单一名称股票或股票因素的敞口。基金是绝对收益产品，目标波动率是8％，提供每日流动性，没有绩效费，完全透明。

卢森堡的UCITS车辆的推出，是对替代风险溢价的十多年实际投资之后，经过两年多的深入研究的结晶。该策略将Fulcrum在趋势跟随，套利，波动性和价值方面的多资产，宏观风险溢价专业知识组合在一起，跨商品，货币，股票指数，信用指数和固定收益进行投资（再次，不涉及单一名称股票） 。

当前形式的策略自2019年1月1日起开始生效，并将在启动后取代Fulcrum Alternative Beta Plus基金。该公告是在2019年11月4日在开曼群岛注册并成功启动Fulcrum Risk Premia基金之后，该基金已增至2.95亿美元。

在2019年，该策略的回报率超过11％（扣除所有费用），波动性敞口为5％;到2020年1月，波动率目标已提高到8％。

由Phil Strother博士领导的专门的系统研究团队，在该行业工作了14年后于2015年加入Fulcrum，在过去的两年中，通过增加三名备受赞誉的新团队成员来加强了工作，最终任命了Panos Dafas博士，之前是Aspect Capital的研究总监。该团队得到了Fulcrum的30人研究和投资团队的进一步支持。

Fulcrum Asset Management系统销售总监Barry McCaldin说：“支源风险性溢价为多资产风险性溢价提供了一种完全流动和透明的方法。它提供了由我们的定量，学术和协作团队研发的强大且可重复的宏观风险溢价。我们已经成功构建和管理了风险溢价解决方案超过10年，并且继续利用我们的宏观研究专业知识来在整个经济周期中提供一致的绩效。

“在我们看来，我们现在比牛市周期更接近牛市周期的结束，并且由于该基金与传统资产不相关，我们认为它可能是传统投资组合中的分散投资人，或者被用作传统投资组合中的核心或附属公司替代产品组合。”

Fulcrum Asset Management首席执行官Andrew Stevens说：随着投资者寻求更大程度的多元化和风险调整后的回报，对流动性替代风险溢价策略的需求正在增长。我们将继续推动行业朝着更高的透明度和更统一的客户经理费率方向发展。我们坚持自己的核心实力，即在宏观驱动因素方面拥有独特专业知识的宏观投资。