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2021-04-08 09:20:12 来源：
我从威利斯·沃特森·沃森（Willis Towers Watson，威利斯）阅读的最新白皮书表明，阿尔法水平和阿尔法波动率处于最低水平。该文件–对冲基金：一种新方法–最终为为什么对冲基金仍然是投资者投资组合中不可或缺的部分提供了肯定的理由，但有一点思考一下为什么alpha水平如此低的原因很有趣。
Willis Towers Watson使用的数据集涵盖了从1993年到2018年的一段时间。研究发现，每月滚动alpha的最高水平发生在1993年至1998年之间，而最低水平发生在2012年至2018年之间。随着公共市场的持续萎缩，这是否是回报低迷的长期趋势的一部分？还是像所有金融市场一样，这是对冲基金将突破的一个临时周期吗？
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