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2021-04-05 13:20:16 来源：
Lyxor交叉资产研究团队最新的每周简报显示，在风险资产于3月23日触底的情况下，大多数替代策略在最近几周反弹。
全局规避和事件驱动策略受益于规避风险的减少，而CTAs由于其防御性定位而表现不佳。
在全球宏观领域中，全权委托和新兴市场子策略反弹最多，在抛售中遭受了更多打击。在事件驱动的空间内，合并套利和特殊情况均表现良好。
自3月中旬以来，并购套利开始反弹，早于其他时候，当时财务压力将交易价差拉升至非常高的水平。这可能是由于保证金要求增加，以及高杠杆管理人员和数量驱动型基金被迫平仓，我们认为这是一个有吸引力的机会。
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