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由于趋势追随者在2019年的表现领先,CTA接近2014年以来最好的一年

2021-04-05 10:20:37 来源:

继11月份取得积极增长之后,CTA的CTA指数在12月份小幅下降,因为SG CTA指数月末收于-0.65%。尽管如此,所有指数在今年末都表现良好,SG CTA指数和短期交易者指数年初至今分别上涨了+ 6.24%和+ 3.62%。

从趋势追随者到非趋势和短期CTA,所有CTA策略样式之间都有回报分散。从年终数据来看,很明显,趋势追随者在2019年的表现领先,SG趋势指数年初至今增长了+ 9.22%,是自2014年以来的最佳年份。

趋势追随者从多个上升趋势中获得了12月的收益,其中包括股票市场的强劲增长,强劲的能源市场以及墨西哥比索和英镑的汇率变动。但是,其他市场更具挑战性,特别是债券在年底下跌。在这些市场中,CTA的表现参差不齐,具体取决于各个模型的时间表和用于捕获趋势的风险管理。但是,债券仍然是2019年追随者表现的主要驱动力,是这一年回报的主要来源。

法国兴业银行主要服务与结算部资本咨询总监Tom Wrobel说:“看到CTA在2019年底取得积极进展是非常令人鼓舞的,特别是因为2018年是充满挑战的一年。表现证明了CTAs在投资组合中所扮演的重要的多元化角色。总体而言,CTA表现最好,是2014年以来最好的一年,CTA计划之间存在显着差异,我们将监测它们在2020年是否保持增长势头。”

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