OptionMetrics更新美国期权数据库以应对不断发展的市场

OptionMetrics是面向国际机构投资者（包括量化交易者和对冲基金经理以及学术研究人员）的期权数据库和分析提供商，其IvyDB美国期权数据库已进行了重大更新，从而在更广泛的数据点上提供了更高的准确性。

自1996年1月以来，IvyDB US是全面历史期权定价的行业标准，它每天提供超过10,000种基础股票和指数的干净且可靠的历史数据。它使量化指标，对冲基金经理和其他人能够对交易策略进行回测，评估风险模型以及对衍生品交易进行复杂的研究。

IvyDB US 4.0中的新更新包括：

•添加了四个用于评估股票和指数的新字段，包括：远期价格，基础资产的假设交付价格；更容易获得的AM和PM结算指标，该信息作为隐含波动率计算输入的一部分；合约规模或期权合约中金融工具的可交付数量；到期指示器，指示它是每周，每月还是常规选项。

•这四个新字段的数据现在也从1996年1月1日开始回填。

•索引，选项和表中的数据更正现在每周自动更新和修补，以确保最干净的数据并提供有关更正的信息。

•期权面已扩展为包括10天到期曲线，以创建一个标准化面，该面紧密模拟了每周合同的波动性和投资者进行期权较短交易的趋势。

•此外，OptionMetrics扩展了新看涨期权和看跌期权的网格点（增加了10、15、85和90），以涵盖看涨期权和看跌期权的价内和价外隐含波动率。在这些数据上还回溯了历史数据，其中还包括新的较短的到期曲线。

•通过利用Black-Scholes PDE（偏微分方程）来计算theta与其他希腊函数的函数，theta逻辑得到了增强。

自2002年启动以来，IvyDB美国数据库已成为该行业历史期权价格和隐含波动率数据的黄金标准。凭借正确的期权终日价格以及正确计算的隐含波动率和希腊汇率，IvyDB在全球300多家机构中使用。

OptionMetrics首席执行官大卫·海特（David Hait）表示：“每周期权的引入使投资者对短期面有需求。”“在OptionMetrics，我们一直在寻找改善我们的技术和产品并考虑客户反馈的方法。IvyDB US的这些更新使我们能够提供最全面，最准确的数据集，同时提供客户一直在寻找的短期选择活动。”