2021-03-26 11:20:32 来源:
CPR AM通过推出CPR Invest-Smart Beta Credit ESG基金扩大了其固定收益范围,该基金是在卢森堡注册成立的开放式基金,旨在以较低的风险获得与欧元计价的投资级信贷市场相当的收益从长远来看。
该基金由范妮·雅克蒙特(Fanny Jacquemont)管理,并基于CPR AM研究团队开发的定量模型。
固定收益和信贷业务负责人Julien Daire说:“在这种低利率环境下,投资者一直在寻找收益。但是由于持续的地缘政治不确定性,以尽可能低的风险获得信贷比以往任何时候都更加重要。”
为了长期实现最佳的风险回报率,基金的投资范围集中在BBB至BB级市场中期限少于5年的证券。该团队将密切关注与信用发行人相关的特定风险,因为特别是对于信用市场而言,选择优质证券时的表现不会显着改善,但是如果选择质量较低的证券,则收益会受到很大影响。
该基金低估了受利差增加影响最大的证券,而高估了提供较高回报的证券。
CPR AM的量化模型包含了流动性风险因素,这对于信贷而言尤其重要。该团队仔细监控微观级别的资产类别的流动性,这在市场压力时期至关重要。最终投资组合包含约300种证券。
该基金在奥地利,比利时,西班牙,芬兰,法国,荷兰,捷克共和国,英国和瑞典注册。
CPR AM研究副主管NoémieHadjadj-Gomes补充说:“智能Beta信用策略在当前环境中具有吸引力,因为它们提供了传统信用的多样化,而不会产生期限风险,额外的信用风险或行为投资偏见。”
CPR投资– Smart BetaCréditESG专为希望获得具有防御风险特征和/或ESG标准意识的欧元计价投资级别债券的投资者而设计。
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