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2021-03-25 14:20:12 来源：
Lyxor的Cross Asset Research团队最新的每周简报显示，自10月初以来，对冲基金的持续抛售已被证明很难解决，尽管上周各策略存在很大分歧。
Lyxor写道：“ L / S股票和事件驱动型策略由于其市场Beta值较高而表现不佳。由于风险因素的轮换，L / S股票策略也遭受了打击，增长/动量股票的表现不及价值，而Beta股票则较低。在事件驱动中，特殊情况策略尤其受到打击。”
“更积极的一点是，归因于低市场贝塔系数，合并套利策略具有高度的弹性。在某些情况下，由于对股票的空头仓位，全球宏观战略也具有弹性。”
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