CFTC指控前德意志银行交易员欺诈性误贴掉期合约

大宗商品期货交易委员会（CFTC）已对德意志银行证券前董事总经理雅各布•伯恩（Jacob Bourne）提起诉讼并达成和解，指控他欺诈性地错贴掉了掉期估值的标签，以掩盖重大的交易损失。

CFTC指令要求Bourne支付350,000美元的民事罚款，并永久禁止Bourne进行交易和在CFTC寻求注册等禁令。

关于这一行动，执法部门还向德意志银行和德意志银行证券公司（德意志银行或德意志银行）发出了第一份公开拒绝信，表示将在一定程度上结束对德意志银行的相关调查。银行识别欺诈活动，将活动自我报告给CFTC，充分合作和积极补救的行为。

CFTC主席J Christopher Giancarlo说：“要有效打击全球衍生品市场中的欺诈和操纵行为，就需要国际监管机构之间建立牢固的工作关系。”“这就是CFTC感谢与BaFin（BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht）和其他人保持公开沟通的原因。我们将继续优先考虑与国际合作伙伴的合作，并对BaFin愿意与CFTC合作表示赞赏。”

CFTC执法总监James McDonald说：“通过这一行动，委员会表现出对承担追究那些在我们的市场中不当行为的人的责任的持续承诺。今天，我们也再次认识到自我报告，合作和补救的具体好处。这里的自我报告使委员会能够追究责任人的责任。值得注意的是，德意志银行的自我报告源于其通过现有合规计划和内部控制发现的问题。在自我报告的同时，还进行了全面，积极的合作与补救。所有这些因素促使我们决定拒绝对德意志银行提出指控。”

CFTC针对伯恩的命令发现，从2017年6月15日至至少2017年7月6日，伯恩误贴了通货膨胀互换工具的估值，企图向德意志银行隐瞒交易损失超过1600万美元。该命令称，这样做时，伯恩（Bourne）忽略了德意志银行（Deutsche Bank）的政策，该政策规定了将日末标记输入用于内部资产估值的内部电子表格的方法。该命令还发现，在银行就伯恩的差异对付伯恩之后，伯恩试图通过更改内部电子表格的历史版本来掩饰自己的不当行为，以创造出他遵守政策的模样。标记错误的掉期最终被报告给交易对手和CFTC。该命令认为该行为构成了联邦商品法中的欺诈行为。

也是在今天，执法部门通知德意志银行，CFTC对银行的相关调查正在结案。Enforcement在其拒绝函中指出，其决定结束调查的决定基于多种因素，包括银行（1）及时，自愿对上述事项进行自我披露，银行发现自身是合规的一部分程序; （2）充分合作（包括提供有关不当行为或对不当行为负责的个人的所有已知相关事实）； （3）积极采取补救措施，以加强和改善世界银行的掉期估值流程。

CFTC负责此案的执法部门工作人员是Amanda Burks，Kara Mucha，Alison Wilson，James H Holl III和Rick Glaser。