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对冲基金十月动荡

2021-03-24 19:20:08 来源:

Lyxor的Cross Asset Research团队最新的每周简报显示,对冲基金的表现上周被高Beta策略(例如L / S股票和特殊情况)拖累了。

低贝塔策略(例如合并套利,相对价值套利,L / S股票市场中性和CTAs)表现优于大市。在一个月至今的基础上,由于本月早些时候资产类别之间的趋势反转,CTA的表现也不佳。但是趋势追随者在上周的抛售中幸免于难。



Lyxor说:“基于截至10月24日的192个流动资金样本,我们对近期市场发展对对冲基金的影响提供了更深入的了解。总体情况与流动对冲基金基准提供的情况相似。L / S股本和特殊情况策略由于beta升高而受到10月份抛售的负面影响最大。在CTA介于两者之间的情况下,上述低贝塔策略的表现要好。在这种市场条件下,与往常一样,存在离群值:迄今为止,我们看到全球宏观策略每月上涨17%,短期CTA上涨7%,L / S股权策略上涨近5%。表现最差的策略是全球L / S股票,下跌了13.5%。”


“展望未来,我们认为股票在中期内不太可能进入熊市。但是明年的波动率制度将保持较高水平。结果,相对于传统资产类别,替代策略显得有吸引力。从长远来看,并购套利是我们最坚定的信念之一。同时,CTA和市场中立的L / S现在适合看跌的投资者,预计美国将出现衰退。最后,可变偏向的L / S股票策略可能在低迷时期保护投资组合并捕获最终的市场反弹。迄今为止(截至9月23日),我们平台上的此类策略已下降了20bps。”

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