2021-03-24 10:20:28 来源:
Lyxor的Cross Asset Research团队最新的Weekly Bried数据显示,对冲基金上周小幅下跌,但仍受CTA策略的拖累。
该公司写道:“上周,在市场可能在短期内反弹且该策略无法从中受益的假设下,我们将CTA从增持评级下调至中性。当波动性上升时,CTA会去杠杆化。
“ L / S股票策略的表现出色,因为它们在抛售期间似乎并未削减净敞口,这预示着短暂的市场事件。我们对L / S股票策略持中立态度,偏爱可变偏向基金。
“相对价值套利和合并套利仍然是今年表现最好的策略。我们对两者都保持超重立场。”
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