2021-03-24 09:20:27 来源:
根据法国兴业银行发布的数据,在9月的一段时期之后,CTA在10月的业绩出现负增长。
本月和年初至今,所有CTAs均进入负值区域,SG CTA指数下降2.79%,SG趋势指数下降4.29%。短期和定量宏观策略的表现要好得多,因为SG STTI指数微跌0.40%。
继9月份略有下降之后,亏损主要是由趋势跟踪策略带来的,大宗商品,股票和债券亏损。大宗商品拖累业绩,上升趋势逆转,石油市场下跌-1.58%。许多多头股票市场的头寸也恢复了,而债券市场因发展中的下降趋势而反弹,导致其中许多市场下跌。
法国兴业银行主要服务部另类投资咨询总监Tom Wrobel(如图)说:“继9月份出现小幅下滑之后,CTA的命运在充满挑战的10月份继续增长,这主要是由于市场内部的挑战性变化和宏观经济状况所致。我们将密切监视这一趋势,直到年底时这种趋势是否会持续下去。”
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