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本月至今,L / S股本和CTAs表现不佳

2021-03-22 16:23:23 来源:

Lyxor的交叉资产研究团队最新的每周简报显示,对冲基金在12月继续下降,主要是受L / S股票(一定程度上是CTAs)的推动。

L / S股票策略继续受到不寻常程度的不确定性影响,使股票基本面蒙上阴影,并动摇了量化因素。

Lyxor写道:“过度拥挤的定位是选股者面临的另一项挑战,他们都在寻找稳定增长的稀缺廉价股票。动量和成长类股票的轮换,尽管质量和防御性股票的缓冲作用有限,但尽管经理们谨慎的杠杆作用和净风险敞口仍然影响了他们。

“自8月底以来债券收益率的上升,以及自10月以来债券风险收益率的上升,已导致许多全球宏观/多资产战略大幅减少了其短期国库券头寸。”

“但是,CFTC的数据报告说,在12月的第一周,非商业投资者将停止大量空头回补。在同一时期,这些投资者迅速扩大了黄金期货和期权的多头头寸。现在,投机性黄金定位已经摆脱了其在夏季陷入的空头立场。”

“从第三季度通货紧缩和正常化的乐观情绪开始,到第四季度出现新的衰退恐慌和重新燃起的货币宽松需求,市场情绪可能已经运转了整整一周。

“关于欧元定位的数据表明,真实货币与杠杆基金之间存在很大差异。自2016年以来,资产管理人/机构投资者已对欧元结构性看涨。对冲基金(在CFTC的TFF数据中被识别为杠杆基金)已经几次转变立场,并在今年5月转为看空。”

“但是,这两种类型的投资者最近似乎都同意。在过去的几周中,两个投资者部门都减少了对旧大陆货币的衍生工具敞口。重新安置的时间没有延长,但是这进一步削弱了恢复购买力平价估值的任何希望。”

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