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在第四季度初,CTA领先

2021-03-18 13:21:21 来源:

Lyxor交叉资产研究团队的最新每周简报显示,由于CTAs和L / S股票市场中性策略的积极表现,对冲基金上周有所上涨,而CTAs则取得了令人印象深刻的反弹,其中大部分资金都为业绩贡献了力量。

Lyxor写道:“事件驱动型和L / S股权策略表现不佳。在事件驱动空间中,根据基准指数,特殊情况和合并套利均面临压力。尽管如此,由于某些套利基金因Akorn vs Frenesius交易中断而遭受损失,而另一些则没有,因此在合并套利策略中分散度有所提高。

“相对价值套利仍然是今年表现最好的策略。在大多数发达国家,债券收益率在整个收益率曲线上的增长都是支持性的,尽管上周该策略持平。”

“上周9月份美国非制造业ISM的发行率为61.6,这导致美国国债收益率急剧上升。数据打印接近20年前的历史新高。在2017年末批准的财政扩张方案的支持下,美国经济似乎在火上浇油。这似乎与最近几个季度在欧洲观察到的增长减速相矛盾。”

“尽管国债收益率的上升推动了欧元区和日本国债收益率的上升,但美国以外的举动却受到了更大的限制。CTAs的定位是扩大美国国债/外债的利差,以净值计,美国国债的空头头寸和美国国债的多头头寸。”

“ L / S股票策略上周面临新的下行压力,延续了第三季度的跌势。总体而言,该策略在夏季增加了其市场beta,因此受近期市场逆转的影响。同时,有利于价值股的行业轮换也是有害的,而技术股的多头头寸是亏损的来源。”

“但是,该策略高度异构,最近我们平台上的某些策略最近成功地降低了其净风险敞口。积极的一面是,L / S股票市场中性策略做得更好。该战略似乎减少了其长期的动能偏见,这有助于减轻行业轮换对业绩的影响。”

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