HFR推出风险溢价指数

HFR推出了HFR银行系统风险溢价指数，该指数系列包括40个“根据已建立的风险溢价资产类型和策略的嵌套矩阵有效地勾画”的指数。

由于高流动性和灵活的战术风险，风险溢价策略引起了机构投资者和散户投资者的兴趣激增。根据HFR的数据，2018年银行风险溢价策略的全球名义资金超过7,000亿美元，并利用了1,200多种风险溢价产品。

HFR银行系统风险溢价指数提供按稳健的资产类型和策略/样式溢价矩阵分类的每日绩效报告。资产类型包括商品，信贷，货币，股本，多种货币和利率的指数，而样式包括“进位”，“动量”，“质量”，“大小”和“价值”以及许多其他样式的溢价。强调分类法的战术粒度和模块化，HFR包括每种给定资产类型内所有样式的索引，从而提供了对各种单个因素分组的表现的最详细的了解。

HFR银行风险溢价：利率动量指数在6月发布日期之前的2018年均上涨了9.5％，而HFR银行风险溢价为：自2009年5月成立以来，Credit Carry Index的年化收益率为+ 23.1％，是自家族成立以来表现最好的指数。

全面的指数系列利用强大的，透明的，基于规则的方法，并以银行提供者支持的完善的风险溢价产品为基础。在交易日结束时，每天都会报告基于掉期的业绩，扣除所有交易和执行成本。指数每年进行重新平衡，而绩效仅基于实时数据，并采用了波动率倒数加权方法。所有HFR银行系统风险溢价指数均可投资，并可用于许可的再分配；还提供了所有基础成分产品的数据集。

“这些策略的投资者一直在寻找可用于绩效归因，因素分析和投资目的的指数。HFR认为，这一系列指数为投资者提供了所需的工具，并具有以流动，透明的方式投资于另类beta的能力，因此他们可以专注于真正产生alpha的经理。”系统风险负责人Jerome Abernathy博士说溢价项目。

“近年来，全球机构投资者对风险溢价策略指数的需求激增，HFR银行风险溢价指数已通过包括这些机构要求的所有必要素质（包括透明度，结构，粒度，流动性，一致性，标准化和可投资性。” HFR总裁Kenneth J Heinz（如图）说道。“新的HFR风险溢价指数为传统的对冲基金和风险平价敞口提供了强大的战术组合，而领先机构投资者对它们的广泛，全球接受和使用将巩固其作为权威，权威和行业标准的基准。这个迅速扩大的领域。”