2021-03-15 11:21:29 来源:
威尔希尔液体替代指数为广泛的液体替代投资类别的表现提供了代表性基线,5月份的回报率为-0.27%,低于HFRX全球对冲基金指数的0.26%的月回报率。
Wilshire液体替代指数系列是Wilshire Associates Incorporated的全球投资管理业务部门Wilshire Funds Management和Wilshire 5000 Total Market Index的创建者Wilshire Analytics的联合产品。
Wilshire Funds Management和Wilshire Analytics总裁Jason Schwarz(如图)说:“在欧洲政治不确定性和对全球贸易紧张局势的担忧之后,5月的动荡加剧。”“结果,欧洲和新兴市场在5月陷入困境,而美国金融市场表现良好。”
包括单一管理人基金和多重管理人基金的威尔希尔液体替代多策略指数SM在5月份的回报率为0.07%。
威尔希尔液体替代全球宏观指数SM下跌了1.81%,表现不及HFRX宏观/ CTA指数的0.36%的回报。
由于跟随经理的趋势持续跑输大局,因此系统性策略陷入困境。
威尔希尔液体替代相对价值指数SM结束月下跌0.44%,表现不及HFRX相对价值套利指数的0.58%回报。
信贷经理受益于资产抵押证券(如抵押贷款)和某些杠杆信贷(如贷款和高收益债券)的敞口。
由于意大利政治不确定性导致债券市场动荡,全球和新兴信贷市场面临挑战。
信贷息差从5月份的346个基点扩大至363个基点。
威尔希尔流动性另类股票对冲指数SM月末上涨0.62%,跑赢HFRX股票对冲指数0.30%的回报率。
长期偏颇的经理人在基本增长战略的推动下,为业绩带来了积极的增长,而某些基于因素的战略则在5月表现不佳。
由于意大利带来的政治不确定性,全球战略的表现也不尽人意。
以价值为导向的策略跑输增长策略,因为金融和主要消费股跑输信息技术股。
威尔希尔液体替代事件驱动指数本月末上涨0.60%,跑赢HFRX事件驱动指数的0.36%的回报率。
信贷和合并套利策略于5月积极结束。
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