对冲投资公司推出QuantWave并通过系统策略扩大UCITS范围

专注于另类投资的独立资产管理公司Hedge Invest SGR通过推出HI QuantWave（一种具有每日流动性的系统量化基金），扩大了UCITS基金的范围。

该基金旨在通过创新的人工智能（AI）专有系统，在不考虑市场条件的情况下产生alpha值，该系统还基于对Twitter等来源的大数据的分析。

该战略是一项多策略和多资产战略，其年度绩效目标为扣除费用后的10-15％，波动性目标为10-12％，它利用了两种创新现象大数据所带来的潜力和AI。得益于利用云计算功能的专有技术平台，HI QuantWave通过以理想的方式分配资金，不仅基于数百种交易者的工作，而且他们具有特定的投资风格和资产类别重点，可以模拟他们的工作。关于“传统”数据，也涉及所谓的非结构化信息，即所有与数字不一致的数据，例如文本数据（来自Twitter或其他实时信息提供商）或卫星图像。这些信息被转换为情绪指标，以便收集与价格和宏观经济信息同样重要的市场细微差别。

这种系统的方法使HI QuantWave的管理团队能够识别财务变量和基本面之间的非线性动态关系，以便制定短期到中期的策略，即使在流动性较小的市场（例如信贷）中也是如此。

HI QuantWave由Numen Capital代表对冲投资公司（Hedge Invest），Marco Jean Aboav（如图）和量化策略领域的共同基金经理和专家Alessandro Barison负责，将近十年，因为他们是米兰理工学院的学生，拥有工业工程学士学位和硕士学位。Aboav目前是伦敦卡斯商学院金融技术副教授。Aboav和Barison是另一家资产管理公司Numen Capital的同事，Numen Capital还拥有对冲投资的另外两种策略：HI Numen信贷基金（多/空多策略信贷策略）和HI Bear Rates基金（专门针对结构性固定收益空头策略）。

HI QuantWave基金的联合基金经理Aboav说：“系统化和定量化策略的市场拥挤且竞争激烈。因此，我们为推出真正独特的策略而感到特别自豪，该策略利用了多个alpha来源，并在本机中集成了创新的人工智能系统，该系统还依赖于非结构化数据（例如Twitter），以识别中短期交易机会。与传统的系统黑匣子基金不同，我们的基金很容易理解。在介绍系统的多资产复杂策略的结果时，投资者将有机会通过我们的时事通讯欣赏非常直观和创新的方法。”

Hedge Invest SGR首席执行官Alessandra Manuli补充说：“金融市场在不断变化，我们的投资策略在起作用的世界也在不断变化：大数据和人工智能等趋势已经成为现实。凭借我们作为另类投资者的历史以及我们始终面向未来的愿景，我们很自然地致力于为投资者提供诸如HI QuantWave之类的复杂而创新的战略，从而在我们真正有能力的细分市场上进一步扩展UCITS平台。增加价值”。