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11月的CTA效果持续改善

2021-03-08 09:20:36 来源:

继10月份的业绩有所改善之后,法国兴业银行CTA指数在上个月继续表现良好,11月份上涨了0.30%,全年涨幅达到了1.77%。

趋势追随者也取得了进一步的增长,因为SG趋势指数在11月份发布了最强劲的表现,上涨了0.59%,现在是本年度的+ 0.75%。

但是,短期策略继续面临严峻的市场环境,平均下跌1.07%,使今年的亏损达到-6.23%。所有CTA策略的绩效参差不齐,大约跟随趋势的一半,而非趋势CTA经理在11月产生了正回报;尽管指数表现有所下滑,但十项短期策略中有三项以月末为佳。

SG趋势指标的业绩归因数据显示,尽管股票市场的上升趋势有所放缓,但股票指数仍继续是11月的主要业绩驱动力,贡献了+ 0.72%,现在全年增长了11.30%。固定收入和货币部门也为趋势追随者提供了机会,分别占投资组合水平的0.06%和+ 0.55%。这是由于美国利率(欧洲美元)和美国债券市场的下跌。

尽管能源市场的上涨趋势带来了收益,而贵金属和畜牧市场的横向波动却造成了损失,但商品行业是11月份唯一的下跌者。

法国兴业银行主要服务部另类投资咨询总监Tom Wrobel(如图)说:“在经历了强劲的10月之后,CTA的表现在11月令人鼓舞。但是,由于市场动荡,短期策略继续面临挑战。从SG趋势指标来看,观察股指是否会继续推动业绩,以及随着我们临近年底,其他市场是否出现趋势将会很有趣。”

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