2021-03-03 17:21:10 来源:
LuxHedge全球另类UCITS指数在7月份增长了0.38%(年初至今增长1.16%),表现强劲,几乎所有策略风格指数在该月均上涨。
在“股票对冲”类别中,“多头/空头欧洲”和“股票市场中性”基金分别上涨+ 0.65%(年初至今+ 2.20%)和+ 0.40%(年初至今1.90%)。与全球对冲基金市场的明显趋势一致,以亚洲为中心的基金带头表现,LuxHedge股票多头/空头亚洲指数在7月份上涨了2.38%(年初至今上涨了16.05%)。事件驱动和合并套利基金继续其2017年的连胜纪录,增长+ 0.36%(年初至今增长4.7%)。
固定收益套利和多策略UCITS基金在7月继续保持相对平稳:固定收益套利UCITS + 0.24%(年初至今的1.36%)和多策略UCITS + 0.20%(年初至今的+ 0.38%)。7月是CTA和管理期货基金从2017年初的亏损中部分恢复的第一个月:7月+ 1.34%(年初至今-3.21%)。由于实际波动率和隐含波动率都处于非常低的水平,因此波动率套利基金在7月又出现了一次小额亏损:-0.15%(年初至今为-0.36%)。
整体上,另类UCITS基金继续受到投资者欢迎。流入该领域的资产再次强劲,截至7月底,管理的总资产达到4,380亿欧元,比上月增长0.80%。
免责声明:本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据,如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
© 2018 今日中国财经 版权所有