2021-02-24 18:24:41 来源:
存款信托与清算公司(DTCC)已完成概念验证,以便更好地管理利用分布式分类帐技术(DLT)进行的美国国库券和代理机构回购协议(repo)交易的净额结算过程。
与两家公司合作,为金融机构提供DLT解决方案的开发商Digital Asset,这两家公司首次展示了在DTCC环境中成功地将“开始”回购交易与先前的日末净证券义务进行了净额结算。
第一阶段现已完成,DTCC和数字资产已进入第二阶段,他们将组成一个利益攸关方工作组,由活跃于每天3万亿美元回购和相关交易市场的领先市场参与者组成,以收集独立反馈并确保解决方案是与行业需求保持一致。
第二阶段还将确定该解决方案是否满足DTCC技术环境的性能和集成需求,同时允许与成员公司进行集成。第二阶段预计将于2017年6月完成,届时DTCC将决定是否继续进行这项工作的开发阶段。
DTCC总裁兼首席执行官Michael Bodson(如图)说:“我们对Digital Asset的概念回购工作所取得的结果感到非常满意,我们认为该项目是对该令人兴奋的新兴技术潜力的又一次验证。选择DLT是因为它具有实时信息共享功能,使各方能够在交易执行后快速查看回购详细信息,从而降低了风险和成本,同时使用户能够利用中央交易对手的优势。Digital Asset一直是这项工作的强大合作伙伴,我们很高兴能与他们一起进入第二阶段。”
中央交易对手流程为回购处理带来了很多好处,并且与增加流动性,降低成本和风险的标准会计惯例保持一致。尽管DTCC的固定收益清算公司(FICC)目前提供回购交易的匹配和验证,但FICC仅对当日结算交易的“平仓”支票进行净额结算,而“起始”支票则在系统外部结算。在该项目中,DTCC还将寻求对“起步”分支进行净额结算,以允许额外的净额结算和抵消额进一步降低成员的结算风险和成本。
该解决方案将允许DTCC在某个时间点计算新的净结算量,并将其记录在不可变,安全且透明的分布式分类帐中,FICC可以利用该分类帐来为其成员公司提供新的净证券和现金义务。FICC的回购处理规则如有任何变更,均需获得监管部门的批准。
“我们很高兴与DTCC合作,为每天3万亿美元的回购市场首次实现工业规模的分布式分类帐技术。随着回购交易量的持续增长,第二阶段表明了DTCC对利用DLT为客户谋取利益的持续承诺,这使这一步骤更加接近实现。” Digital Asset首席执行官Blythe Masters补充说。
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